Patronkou rodiny Romanovců je Feodorovská ikona Matky Boží. Je to jedna z nejuctívanějších ikon a její svátky jsou 14. března a 29. srpna. Ikona byla během své historie několikrát přemalována a vzniklo mnoho kopií.
Další kona - Znamenskaja, kterou Romanovci používali při různých obřadech se nacházela v kostele Panny Marie znamení v Carském Selu. Po revoluci, těsně před vyhnanstvím Romanovců na Sibiř, kde byli nakonec zavražděni, byla ikona nesena v průvodu z kostela po sálech Alexandrovského paláce. Kopie ikony visely v mnoha pokojích paláce.
V carské ložnici paláce se na zdi nacházelo asi 300 různých ikon, které byly pokryté stříbrem, perlami a drahokamy. Alexandra měla na levé straně postele malou soukromou kapli a zde měla další ikony, knihy a další náboženské předměty.
